Сравнение BRSIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и S&P 500 (^GSPC).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSIX или ^GSPC.
Основные характеристики
| BRSIX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.92% | 8.61% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 25.25% |
| Дох-ть за 3 года | -6.02% | 7.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.13% | 12.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.90% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 11.60% |
| Макс. просадка | -61.79% | -56.78% |
| Current Drawdown | -24.34% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и ^GSPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и ^GSPC
С начала года, BRSIX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.90% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и ^GSPC
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и ^GSPC
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.